Relative Strength Index (RSI) Modell Handelsstrategie (Filter) I. Handelsstrategie Entwickler: Larry Connors (Die RSI-Trading-Strategie für 2 Perioden), Welles Wilder (Der RSI-Momentum-Oszillator). Quelle: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Kurzfristige Handelsstrategien, die arbeiten. Jersey City, NJ: Handelsmärkte (ii) Wilder, J. W. (1978). Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Greensboro: Trendforschung. Konzept: Das Long-Equity-Handelssystem basiert auf dem 2-Period RSI (Relative Strength Index). Forschungsziel: Performance-Überprüfung der einfachen Handelsstrategie, die Pullbacks in einem Bullenmarkt kauft. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Filter: Der RSI mit 2 Perioden schließt unter RSIThreshold (Standardwert: RSIThreshold 5). Portfolio: Fünf Aktien-Futures-Märkte (DJ, MD, NK, NQ, SP). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). Der 2-Perioden-Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Oszillator, der die Größe der jüngsten Gewinne mit den Verlusten vergleicht, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestimmen. RSI (Close, RSILookBack) ist der Relative Strength Index des engen Preises über einen Zeitraum von RSILookBack Standardwert: RSILookBack 2. Formel: Wir verwenden eine exponentielle Glättung. Upi) / RSILookBack (AvgDowni 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSI AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 / (1 RSi) Index: i Stromschiene. Hinweis: Der erste 8220AvgUp8221 (d. h. AvgUp1) wird als einfacher Durchschnitt von 8220Up8221 Werten über einen Zeitraum von RSILookBack berechnet. Der erste 8220AvgDown8221 (d. h. AvgDown1) wird als ein einfacher Durchschnitt von 8220Down8221 Werten über einen Zeitraum von RSILookBack berechnet. Lange Installation: MA (Close, SetupLookBack) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von SetupLookBack Standardwert: SetupLookBack 200 Einrichtungsregel: Closei gt MAi Index: i Long Filter: RSI schließt unter RSIThreshold Standardwert: RSIThreshold 5 Filterregel: RSIi lt RSIThreshold Index: i RSIThreshold 2, 30, Schritt 1 Long Entry: Ein Kauf an der Open wird nach einem bullish Setup / Filter platziert. Hinweis: Im ursprünglichen Modell wird ein Kauf am Schluss auf die gleiche Leiste gesetzt wie ein bulliger Setup / Filter. Trend Exit: MA (Close, ExitLookBack) ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des engen Preises über einen Zeitraum von ExitLookBack Standardwert: ExitLookBack 5. Long Exit: Ein Verkauf an der Open wird platziert, wenn Closei 1 gt MAi 1 Index: i Current Bar . Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Stop: Ein Verkaufsstopp wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ExitLookBack 5, 30, Schritt 1 ATRL Länge 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Schritt 1 ExitLookBack 5, 30, Schritt 1 Tabelle 2 Eingaben: Tabelle 1 Fixed Fractional Sizing: 1 Prozeßverstärker Slippage: 50 Round Turn. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Kurzfristige Handelsstrategien, die arbeiten. Jersey City, NJ: Trading Markets: Die meisten Händler nutzen die 14-Periode RSI. Aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante mit dem 14-Periode RSI. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen des RSI verkürzen (was bedeutet, Sie gehen viel niedriger als die 14-Periode) beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass robustere und konsistentere Ergebnisse mit einem 2-Perioden RSI gewonnen werden und wir haben viele Trading-Methoden, die die 2-Periode RSI 8230 enthalten gebaut haben. Je niedriger der RSI, desto größer die Leistung. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 2 waren größer als jene Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 5, usw. VI. Bewertung: Relative Strength Index (RSI) Modell Handelsstrategie VII. Zusammenfassung (i) Die auf dem 2-Bar-Relative-Strength-Index basierende Handelsstrategie unterschreitet alternative Impulsmodelle (ii) Die bevorzugten Parameter sind: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Abbildung 1-2). ALPHA 20 TM Handelssystem CFTC RULE 4.41: HYPOTHETISCHE ODER SIMULIERTE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. Von Marktfaktoren, wie der Mangel an LIQUIDITY Da auch die TRADES nicht ausgeführte, DIE ERGEBNISSE KÖNNEN NACH ODER ÜBER COMPENSATED FÜR DIE AUSWIRKUNGEN EVENTUELL. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER EINEN ERGEBNIS ODER VERLUSTE ENTSTANDEN WIRD. RISIKOPRODUKTION: U. S. REGIERUNG ERFORDERLICHE HAFTUNGSAUSSCHLUSS CFTC RULE 4.41Einführung Die von Larry Connors entwickelte 2-Perioden-RSI-Strategie ist eine Strategie für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nach einer Berichtigungsperiode. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Trading-Beispiele Die folgende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach dem RSI (2) nach dem RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI-Signalen (2), die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert sind. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kaufen Signal: Handel Forex Trading RSI Indicator Forex Trading Strategie Zusammenfassung Der RSI-Indikator ist einer der am weitesten verbreiteten und häufig verwendeten Indikatoren. Diese Anzeige ist ein Impuls-Oszillator mit einigen Trendfolgen. RSI ist einer der beliebtesten Indikatoren in der technischen Analyse verwendet und es verwendet, um Forex-Trading-Signale mit Crossovers zu generieren. RSI-Indikator zeigt die Divergenz und Konvergenz der gleitenden Mittelwerte. Der RSI wird unter Verwendung einer gleitenden Durchschnittsanalyse aufgebaut. Moving Average Convergence / Divergenz ist ein Trendfolger. Sie gibt die Korrelation zwischen zwei gleitenden Mittelwerten an. Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der Indikatorstrategie des Relative Strength Index, die erzeugten Signale, deren Beschreibung und Interpretation.
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